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当前回测标的 (4)
NVDAAAPLMSFTBTC
风控模式:
动态止损线-5%
目标止盈线+15%
累计绝对收益
+68.4%
净利: +$68,400
基准大盘对比
+30.8%
超出基准：+14.2%
夏普比率
2.10
风险调整收益：2.65
历史最大回撤
-11.4%
市场相关性：0.82
交易胜率
74.5%
盈亏比: 2.15
生效标的配置
NVDA, AAPL, MSFT
共计 4 只标的
策略与基准走势
策略组合 (+68.4%) 基准指数 (+30.8%)
策略因素占比
动量 / 趋势35%
价值 / 估值25%
质量 / 盈利25%
低波动15%
组合协同性92%